Regelmässig fragen wir Experten im Anlagebereich nach einer ETF-Empfehlung. Heute antwortet Manuel Rütsche. Er kauft einen risikooptimierten ETF auf amerikanische Aktien.
Diesen ETF würde ich kaufen…
… den iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (ISIN IE00B6SPMN59)
Weil…
… das absolute und relative Momentum des zugrundeliegenden Index momentan attraktiv ist. Das liegt nicht zuletzt an der risikooptimierten Indexkonstruktion. Ausserdem hat der ETF von iShares in unserem unabhängigen ETF-Selektionsprozess gut abgeschnitten.
Das Investment ist…
… gut geeignet, um eine regelbasierte Relative-Stärke-Strategie mit einer adaptiven Asset Allocation umzusetzen.
Der Zeithorizont ist…
… nicht prognostizierbar. Je nachdem, wie sich der ETF zukünftig entwickelt (auch im Vergleich zu anderen ETF aus verschiedensten Anlageklassen), bleibt er unterschiedlich lange im Portfolio. Im Falle einer Schwächephase würde diszipliniert ein Wechsel in ein anderes Produkt, beispielsweise in einen Gold- oder Anleihen-ETF, stattfinden.
Zu beachten ist…
…dass eine intelligente Kombination von absolutem Momentum, relativem Momentum und einem systematischem Risikomanagement helfen kann, Kursverluste in starken und nachhaltigen Abwärtsphasen zu reduzieren. Ausserdem bietet ein solcher Ansatz die Möglichkeit, seine Anlagen regelbasiert und frei von emotionalen Verzerrungen und unsicheren Prognosen zu bewirtschaften.
Fakten zum Index
- Index: S&P 500 Minimum Volatility Index
- TER: 0,2%
- Gewichtung Branchen: Nichtzyklische Konsumgüter 15,5%, IT 15,5%, Gesundheitsversorgung 15,3%, Basiskonsumgüter 12,5%, Finanz 11,7%
- Auswahl: Aktien mit der absolut niedrigsten Renditevolatilität nach bestimmten Beschränkungen der Risikodiversifikation wie beispielsweise Mindest- und Maximalbestand, Sektor- und/oder Ländergewichtung im Vergleich zum übergeordneten Index
Manuel Rütsche ist Geschäftsführer der VZ Quant Portfolio Services AG. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die regelbasierte Geldanlage und das VZ Finanzportal. Das VZ Finanzportal bietet unter anderem regelbasierte Anlagelösungen an, die mit ETF umgesetzt werden. Ausserdem finden Anleger hier verschiedene Backtesting-Tools, mit denen regelbasierte Anlagestrategien getestet werden können.
Dies ist eine persönliche Meinung des Autors. Vor jedem Anlageentscheid muss jeder Anleger seine persönliche Risikobereitschaft analysieren.
Vergangene Tipps
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